南方双元:2016年第二季度报告_基金频道

南方双元纽带型债券授予基金基金 2016 年

第 2 地区流言蜚语

2016 年 6 月 30 日

基负责人金:南方基金明智地运用利害关系有限公司

基金托管人:奇纳河交通银行利害关系利害关系有限公司

流言蜚语交付日期:2016 年 7 月 21 日

南方双元纽带 2016 年第 2 地区流言蜚语

§1 要紧提示符

基负责人金的董事会和董事会保证人、给错误的劝告性的报告或大调错过。,

其满足的的忠实、严格和完整性的个别的和共同责任。

按照奇纳河交通银行利害关系利害关系有限公司的规则,基金托管人。,于 2016 年 7 月 18 流言蜚语对流言蜚语举行了审察。

在奇纳河的财务标志、净值表示与授予结成流言蜚语,确保评论无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或

大调错过。

基负责人金接受报价要老实和信誉。、勤政明智地运用根本与资产运用,但这没什么克不及保证人粉底利市。。

基金过来的表示没什么代表侵入的的业绩。。授予有风险,授予者作出授予决策前应详细读书本书

基金赞助阐明书。

本流言蜚语达到目标财务材料几乎不审计。。

本流言蜚语日期从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金发生概略

基金略号 南方双元纽带

市密码 000997

基金运作做模特儿 盟约型敞开式

基金和约失效日期 2015 年 2 月 10 日

流言蜚语完毕时的资产绝对的 326,715, 份

该基金在严格把持风险的房屋下,争取高于

授予目标

鉴于业绩规格的授予及于。

基金将亲密关怀财务使更健壮方向。,诱惹汲取

标,预测侵入的方向,深化剖析民族政府财政演奏

钱币保险单对侵入的宏观财务使更健壮运转和授予环境

授予战略 发生影响。基金将以宏观财务使更健壮为根底。、规格货币利率程度,

预测纽带、估计钱币和另一边类别资产将发生进项。

平,嫁各类资产的波动性和流质使更健壮

析,冠资产配给与风险把持。

机能比力规格 中证全债按生活指数调整

该基金是纽带基金。,俗人均匀风险和沉思进项

风险进项特点 货币利率少于股本权利基金。、混合型基金,高于钱币行情

场基金。

基金明智地运用人 南方基金明智地运用利害关系有限公司

基金托管人 交通银行利害关系利害关系有限公司

次要的基金略号为短期基金。 南方双元纽带 A 南方双元纽带 C

使在次级等级基金市密码 000997 000998

流言蜚语完毕时混合物基金的绝对的 304,611, 份 22,104, 份

注:基金在另一边书信演示中演示,如网元。,可略号为“南方双元”。

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§3 首要财务标志及净基金业绩

首要财务标志

单位:人民币元

首要财务标志 流言蜚语期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

南方双元纽带 A 南方双元纽带 C

1。这一工夫曾经如愿以偿。 2,239,390.45 198,840.95

2。眼前的来回 294,369 -3,886.70

三.现期来回额外的均匀基金嫁妆 0.0009 -0.0002

4残冬腊月的资产净值。基金 317,967,633.34 23,055,408

5残冬腊月的净利害关系。俗人资产 1.044 1.043

注:1。这一工夫曾经如愿以偿。指基金现期利钱收益、授予进项、另一边收益的推演(前妻或前夫公允值得的的及于)

相互关系费后的均衡,这一工夫的来回是这一工夫的利害和多样化。。

2。基金业绩标志前妻或前夫具有本钱。,实践收益程度少于本钱程度。

上市数。

利率向前方的表示

.1 在本流言蜚语所述持续的工夫基金嫁妆净值生长速度及其与声画同步机能比力规格进项率的比力

南方双元纽带 A

净值增长 净值生长速度 根本机能比力 机能比力规格收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准进项率 货币利率标准偏差

过来的三

0.08% 0.06% -0.17% 0.02%

南方双元纽带 C

净值增长 净值生长速度 根本机能比力 机能比力规格收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准偏差② 准进项率 货币利率标准偏差

过来的三

0.08% 0.06% -0.17% 0.02%

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.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变更及其与声画同步机能比力规格进项率

多样化比力

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§4 明智地运用人流言蜚语

基负责人金(或基负责人金组)简介

基金的基金明智地运用人的任期 债券就事

姓名 张贴 阐明

供职日期 离任日期 工作年限

硕士学历,有基金就事

格。曾干民族大海债券恒定进项

债券部授予负责人,Dacheng基础

黄金明智地运用利害关系有限公司 进项

系书房员。2010 年 9 月做加法

南方基金明智地运用利害关系有限公司,曾

基金

2015 年 2 干恒定进项机关的授予负责人。,

何康 基金经 – 12 年

月 10 日 教区牧师恒定进项部助理的署长

2013 年 11 月到目前为止,干南

方丰基负责人金;2013 年

11 月到目前为止,作为来自南方的的保利

负责人基姆;2014 年 4 月到目前为止,

作为南同里基负责人金;2015

年 2 月到目前为止,任南方双元基

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负责人金。

注:1。 对基金的首任基负责人金,其将交给某人日期是该基金的失效日期。期,起航日期是按照公司决定

定决定的驳回日期;对尔后的非首任基负责人金,预定日期和离任日期是按照公司

恒定的解聘日期和日期。

2.债券就事的官能顺从协会《债券业就事人员资历明智地运用办法》的相互关系规则。

明智地运用人对流言蜚语期内基金运作遵规言而有信使习惯于的阐明

在本流言蜚语所述持续的工夫,基金明智地运用人遵守《中华人民共和库藏债券券授予基金法》等关心金科玉律、

奇纳河证监会和《南方双元纽带型债券授予基金基金和约》的规则,遵照老实信誉的强健、勤勤恳恳的最初的

基金资产的明智地运用和运用,在严格把持风险的根底上,追求基金具有人的最大利息。在本流言蜚语所述持续的工夫

内,基金运作的合奏法度合规性,不伤害基金具有人的权利。基金授予广袤、授予衡量与授予

关心金科玉律与T。

对公正的交际的特别阐明

4. 公正的交际社会事业机构的抬出去

在本流言蜚语所述持续的工夫,基金明智地运用人严格制止《债券授予基金明智地运用公司公正的市社会事业机构指挥反对的话》,完

通信的的社会事业机构和顺序,严格把持市在逐个地事情环节的公正的给予,公正的靠近

旗下明智地运用的占有基金和授予结成。

4. 非常市行动的特别周转

基金于在本流言蜚语所述持续的工夫不存在非常市行动。在本流言蜚语所述持续的工夫基金明智地运用人明智地运用的占有授予结成厕

的市所光屁股竞相投标同日反向市成交较次的的单边市量超越该债券当天音量的 市数的5%

为 1 次,这是鉴于按生活指数调整基金被动性转变的根底上,我的构造。。

基金流言蜚语持续的工夫基金授予战略与运作剖析

奇纳河的财务使更健壮疲软的又在两个地区,4、5 月勤劳补充值超沉思,粗制滥造授予生长速度自明到群众中去。,消耗

创纪录的决不沉思。5 月钱币供给 M2 同比增长 ,少于沉思。主要产品商品持续回响,CPI 和 PPI

占稍微都是。钱币保险单领域,央行拘押规格货币利率、法定存款保护区率与光屁股行情反向回购货币利率

变,人民币汇率按生活指数调整小幅升值。行情层面,两季的长尾先低退。,中短期进项率竖立的。1

民族吐艳、1 二地区库藏债券的年进项率复活。 19BP、30BP。10 民族吐艳、10 库藏债券的年进项率是在两个地区中举行的。

平,到群众中去 7BP,降服弧线平直度。3-5 岁一度的荣誉的合奏薄弱虚弱的表示同岁。,城市的表示比中心的开票弱。,

AA 薄弱虚弱的表示 AAA。

三地区,财务使更健壮增长很难复活。。往年上半载的财务使更健壮回响是由实在推进的。,跟随实在的使接受

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生长速度的逐步到群众中去,开发者相同的鄙人半载授予或将,根底设施授予估计不熟练的有太大多样化。。财务数

增长促进弱化,社融、M2 生长速度估计难以增长。。设想财务使更健壮疲软的,通货膨胀创纪录的程度估计将分阶段抬出去

回落,到这程度方便了更加舒适钱币保险单的约束。。总体说起,三地区根本上对纽带行情利于。,进项

货币利率估计会震动到群众中去。,认真说眼前的保证人金程度仍存在历史低位。,咱们依然需求在侵入的一段工夫,警觉信誉风险,

咱们以为货币利率债的表示要比C好。。

授予运作上,南方双元纽带基金在 4 月底荣誉行情的荣誉正增长,并在 6 延伸紧接在后的月的十天

货币利率到期算术的分派,结成工夫 3 本月底明显能力更强的。。转债领域,咱们在 5 本月头十天的到期算术转变,但咱们在

6 在本月的头十天,到期算术转变缩减了。,在到期算术转变管理领域,这两个地区不太成。。展望侵入的,我

您将拘押现在比力高的结成持续工夫配给。,并示意图更加补充中俗人货币利率债和高

到期算术分派。

本流言蜚语所述持续的工夫基金的业绩

在本流言蜚语所述持续的工夫南方双元纽带 A 等级利率向前方的生长速度 ,声画同步机能比力规格生长速度为 南

方双元纽带 C 等级利率向前方的生长速度 ,声画同步机能比力规格生长速度为 。

基金具有人或利率向前方的的晚期预警

无。

§5 授予结成流言蜚语

流言蜚语定局的基金结成

序号 展现 算术(元) 基金总资产的衡量

1 权利授予 – –

内部的:股本权利 – –

2 基金授予 – –

3 恒定进项授予 400,278,153.50 94

内部的:纽带 400,278,153.50 94

资产支援债券 – –

4 贵金属授予 – –

5 掌握财政衍生品授予 – –

6 买进返售掌握财政资产 – –

内部的之一:回购、回购、回购使接受。

– –

掌握财政资产

7 信用与结算 7,642,381.07 1.80

8 另一边资产 15,945,632.47 3.76

9 解决 423,866,167.04 100.00

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按勤劳混合物的股本权利授予结成

.1 流言蜚语末期的按勤劳混合物的境内股本权利授予结成

注:无

.2 上海香港授予结成鉴于勤劳混合物

注:无

最初的十股本权利授予特定之物在这么地工夫完毕的流言蜚语

注:无

流言蜚语完毕时纽带养育混合物的纽带授予结成

序号 纽带养育 公允值得的(元) 基金净资产的衡量

1 民族纽带 – –

2 央行票据 – –

3 掌握财政纽带 85,954,800.00 20

内部的:保险单性掌握财政到期算术 85,954,800.00 20

4 企业纽带 170,366,953.50 49.96

5 短期融资券 110,256,000.00 32.33

6 中期票据 28,955,200.00 8.49

7 可替换纽带(可替换纽带) 4,745,200.00 1.39

8 同性存款单 – –

9 另一边 – –

10 解决 400,278,153.50 117.38

5.5 按照流言蜚语决赛的五大纽带授予特定之物

基金的资产净值

序号 纽带密码 纽带称号 编号(张) 公允值得的(元)

衡量(%)

1 160210 16 国开 10 700,000 69,965,000.00 20.52

2 041551036 15 奇纳河电力利害关系 CP002 200,000 20,118,000.00 0

3 011501002 15 中石油 SCP002 200,000 20,066,000.00 8

4 011699253 16 国电集 SCP002 200,000 20,030,000.00 7

5 011699459 16 大连港 SCP002 200,000 20,006,000.00 7

5.6 流言蜚语末期的按公允值得的基金的资产净值衡量大宗派排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援债券授予明

注:基金在本流言蜚语所述持续的工夫末未具有资产支援债券。

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流言蜚语末期的按公允值得的基金的资产净值衡量大宗派排序的前五特殊的金属授予明细

注:基金在本流言蜚语所述持续的工夫末未具有贵金属。

流言蜚语末期的按公允值得的基金的资产净值衡量大宗派排序的前五名权证授予明细

注:基金在本流言蜚语所述持续的工夫末未具有权证。

流言蜚语末期的基金授予的库藏债券向前方的市使习惯于阐明

.1 现在库藏债券向前方的授予保险单

基金在举行库藏债券向前方的授予时,按照风险明智地运用的根本,以套期保值为首要目标,采取流质

好、收买向前方的合约,纽带行情与向前方的行情运转方向书房,嫁库藏债券向前方的的限价陶冶

找寻有理的估值程度,与现货商品资产相婚配,多或空套期保值

管理。基金负责人将完全地思索政府贮藏所B的进项率。、流质与风险特点,库藏债券向前方的套期保值零碎的器具

性风险、特别使习惯于下的流质风险,如付赎金救人等大额付赎金救人,杠杆功能,以达

蒸发授予结成的合奏风险。

.2 流言蜚语末期的基金授予的库藏债券向前方的持仓和利害明细

作包工(买通) 和约的行情值得的 公允值得的变更

密码 称号 风险标志周转

卖) (元) 动(元)

– – – – – –

公允值得的变更动绝对的解决(元) –

库藏债券向前方的授予现期进项(元) -137,

库藏债券向前方的授予现期公允值得的变更动(元) –

.3 库藏债券向前方的授予评价

二地区,咱们扩张了库藏债券向前方的的管理按照发票,首要目标是对冲。,职位比把持

较低程度,对结成净值的发生影响 以下。

0 授予结成流言蜚语脚注

0.1

基金授予的流行音乐十大畅销唱片债券的发行机身现期无涌现被接管机关备案考察,还是在预备当天的流言蜚语前

岁内的光屁股正式指控、处分围住。

0.2

基金授予的流行音乐十大畅销唱片股本权利无超过基金和约规则的备选股本权利库。

0.3 另一边资产指派

序号 称号 算术(元)

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1 存出保证人金 22,531.87

2 应收票据贷款和清算 10,364,460.73

3 应收票据分配金 –

4 应收票据利钱 5,459,459

5 应收票据申购款 99,182.68

6 另一边应收票据款 –

7 待摊费 –

8 另一边 –

9 解决 15,945,632.47

0.4 流言蜚语完毕时可替换纽带的特定之物

注:无

0.5 前十股动员限度局限的周转

注:基金在本流言蜚语所述持续的工夫末流行音乐十大畅销唱片股本权利中不存在动员拘泥的使习惯于。

§6 敞开式基金嫁妆的多样化

单位:宗派

展现 南方双元纽带 A 南方双元纽带 C

在本流言蜚语所述持续的工夫开端的总资产嫁妆 341,496,811.54 32,678,226.29

本流言蜚语所述持续的工夫基金的总申购嫁妆 6,685,783.94 939,212

缩减:本流言蜚语所述持续的工夫基金的整个付赎金救人 43,571,468.55 11,513,180.69

流言蜚语期持续的工夫基金拆分变更嫁妆(嫁妆减

– –

不到-填写清单。

流言蜚语末期的的总资产嫁妆 304,611, 22,104,

§7 基金明智地运用人运用固有资产授予基金使习惯于

基金明智地运用人具有基金嫁妆变更使习惯于

注:在本流言蜚语所述持续的工夫末,基金明智地运用人未具有基金嫁妆。

基金明智地运用人运用固有资产授予基金市明细

注:在本流言蜚语所述持续的工夫,基金负责人无提议。、付赎金救人或收买基金的使习惯于。

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§8 备查用锉锉列入目录

备查用锉锉列入目录

1、南方双元纽带型债券授予基金基金和约。

2、南方双元纽带型债券授予基金托管合同书。

3、南方双元纽带型债券授予基金 2016 年 2 地区流言蜚语原文。

沉淀物获名次

深圳福田区福华路福田街六号免除埠 31-33 层

提到方法

网站:

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